Documentação Funcional Feed: IMA-ETF

IMA-ETF

Pacote customizado para fornecimento de dados a ETFs licenciados pela ANBIMA cujo propósito é utilizar um índice pertencente à família IMA. Contém informações do índice licenciado, entre elas, resultados diários, composição diária, estatísticas de liquidez dos componentes, resultados e PUs intradiários, prévia da carteira teórica. Os índices atualmente disponíveis no ANBIMA Feed são o IMA-B, IMA-B 5+, IMA-B 5 P2 e IRF-M P2.

Prévia carteira teórica

Dados referentes às prévias das composições das carteiras teóricas do índice licenciado.

Divulgação: de acordo com o índice licenciado.
Para IRF-M P2: Penúltimo dia útil de todos os meses.
Para IMA-B, IMA-B 5+, IMA-B 5 P2: Dois dias úteis antes do 15º dia de todos os meses.

Horário: a partir das 11h.

Campo Feed Informação Descrição
indice

Índice

Nome do índice (texto)

data_divulgacao_carteira_teorica

Divulgação da carteira teórica

Data do próximo rebalanceamento

data_inicio_proxima

Início de vigência da próxima carteira teórica

Data de início de vigência da próxima carteira teórica

data_fim_proxima

Término de vigência da próxima carteira teórica

Data de término de vigência da próxima carteira teórica

tipo_titulo

Tipo do título

Tipo do instrumento financeiro

codigo_selic_titulo

Código Selic do título

Código Selic do Título (texto)

data_vencimento

Data de vencimento

Data de vencimento (dd/mm/aaaa)

codigo_isin

Código Isin

Código Isin (international securities identification number) do título

quantidade_carteira_atual

Quantidade carteira atual

Quantidade da carteira atual

quantidade_proxima_carteira

Quantidade próxima carteira

Quantidade da carteira prévia

evento

Evento

Tipo de evento previsto

data

Data do evento

Data do tipo do evento

Carteira teórica

Arquivo com dados referentes às carteiras teóricas do índice licenciado.

Divulgação: Divulgação: de acordo com o índice licenciado.
Para IRF-M P2: Primeiro dia útil de todos os meses.
Para IMA-B, IMA-B 5+, IMA-B 5 P2: Dia 15 de todos os meses.

Horário: a partir das 20h.

Campo Feed Informação Descrição
indice Índice Nome do índice (texto)
data_inicio Data início Data de início de vigência (dd/mm/aaaa)
data_fim Data fim Data de fim de vigência (dd/mm/aaaa)
tipo_titulo Tipo do título Tipo do instrumento financeiro
codigo_selic_titulo Código Selic do título Código Selic do título (texto)
data_vencimento Data de vencimento Data de vencimento (dd/mm/aaaa)
codigo_isin Código Isin Código Isin (international securities identification number) do título
pu PU Preço unitário do título (6 casas decimais)
quantidade_indice Quantidade do índice Quantidade de títulos (3 casas decimais)
quantidade_teorica Quantidade teórica Quantidade teórica (16 casas decimais)
peso_indice Peso Peso em relação ao índice (16 casas decimais)

Resultado diário

Arquivo com os valores diários (resultados) do índice licenciado.

Divulgação: diária.

Horário: a partir das 20h.

Campo Feed Informação Descrição
indice Índice Nome do índice (texto)
data_referencia Data de referência Data de referência (dd/mm/aaaa)
valor_indice Valor do índice Valor (número) do índice (6 casas decimais)
carteira_mercado Carteira Mercado Valor de mercado da carteira do índice (6 casas decimais)
duration Duration Valor do duration do índice (d.u.) (11 casas decimais)
numero_componentes Número de componentes Quantidade de componentes do índice
convexidade Convexidade Convexidade dos índices (4 casas decimais)
prazo_medio_repactuacao Prazo médio de repactuação PMR do índice (inteiro - 0 casas decimais)
yield Yield Valor do yield do índice (4 casas decimais)
redemption_yield Redemption yield Valor do redemption yield do índice (4 casas decimais)

Composição diária

Dados diários dos componentes do índice licenciado.

Divulgação: diária.

Horário: a partir das 20h.

Campo Feed Informação Descrição
data_referencia Data de referência Data de referência (dd/mm/aaaa)
indice Índice Nome do índice (texto)
tipo_titulo Tipo do título tipo do instrumento financeiro
codigo_selic_titulo Código Selic do título Código Selic do título
data_vencimento Data de vencimento Data de vencimento (dd/mm/aaaa)
codigo_isin Código Isin Código Isin (international securities identification number) do título
taxa_indicativa Taxa indicativa Taxa indicativa do título (até 4 casas decimais)
pu_resgate PU indicativo Preço unitário indicativo do título (até 6 casas decimais)
pu_resgate PU de resgate Preço unitário de resgate do título (até 6 casas decimais)
pu_juros PU de juros Preço unitário de juros do título (até 6 casas decimais)
duration Duration Valor do duration do índice (d.u.) (12 casas decimais)
prazo Prazo Prazo do título (d.u.)
quantidade_indice Quantidade do índice Quantidade no índice (3 casas decimais)
quantidade_teorica Quantidade teórica Quantidade teórica (16 casas decimais)
pontos_indice Pontos do índice Quantidade de pontos do número índice (12 casas decimais)
convexidade Convexidade Valor de convexidade (16 casas decimais)
prazo_medio_repactuacao Prazo médio de repactuação Prazo médio de repactuação (inteiro - 0 casas decimais)

Resultados intradiários

Resultado intradiário (12h) do índice licenciado.

Divulgação: diária.

Horário: a partir das 14h.

Campo Feed Informação Descrição
indice Índice Nome do índice (texto)
data_referencia Data de referência Data de referência (dd/mm/aaaa)
indice_intradiario Índice intradiário Valor para o índice intradiário (6 casas decimais)
variacao_intradiaria Variação intradiária Variação do índice intradiário (15 casas decimais)

PU intradiário

Preços intradiários (12h) dos componentes do índice licenciado.

Disponível apenas para casos de licenciamento do IMA-B, IMA-B 5 e IMA-B 5+.

Divulgação: diária.

Horário: a partir das 14h.

Campo Feed Informação Descrição
data_referencia Data de referência Data de referência (dd/mm/aaaa)
tipo_titulo Tipo do título Código para tipo do título
codigo_selic Código Selic do título Código Selic do título (texto)
data_vencimento Data de vencimento Data de vencimento (dd/mm/aaaa)
taxa_intradiaria Taxa intradiária Taxa intradiária (até 4 casas decimais)
pu PU Preço unitário intradiário (até 6 casas decimais)
tipo_pu Tipo de PU Tipo de PU informado (observado ou modelado)

Negócios extras

Arquivos com dados relativos aos volumes de negócios registrados no Selic com os componentes do índice. Referência de liquidez dos componentes do índice licenciado.

Divulgação: diária.

Horário: a partir das 11h.

Campo Feed Informação Descrição
data_referencia Data de referência Data de referência (dd/mm/aaaa)
codigo_selic Código Selic do título Código Selic do título (texto)
codigo_isin Código Isin Código Isin do título
titulo Tipo do título Código para tipo do título
data_vencimento Data de vencimento Data de vencimento (dd/mm/aaaa)
numero_operacao Número de operação Quantidade de operações do título (0 casa decimal)
quantidade_negociada Quantidade negociada Quantidade negociada do título (3 casas decimais)
valor_negociado Valor negociado Valor negociado do título (9 casas decimais)