Documentação Funcional Feed Preços e Índices

ANBIMA Feed

ANBIMA Feed é o serviço digital de disseminação de dados da ANBIMA, desenvolvido e alinhado com as melhores práticas, possibilita de forma consistente e segura, a integração de dados provenientes da Associação.

Temos padronizado o formato de entrega dos principais dados de precificação de títulos públicos, debêntures e todos os índices de mercado da ANBIMA, tudo disponibilizado via API.

O ANBIMA Feed é dividido nos seguintes pacotes de informações:

  • Títulos Públicos
  • Debêntures
  • Índices+
  • Índices
  • Certificados de Recebíveis (CRI e CRA)

As metodologias de todas as publicações estão disponíveis no portal da ANBIMA.


TÍTULOS PÚBLICOS

Neste pacote, temos as informações referentes ao mercado secundário de títulos públicos federais publicadas pela ANBIMA. Contemplando as taxas indicativas, PU (preços unitários) indicativos, intervalos indicativos, resultados de calls realizados, taxas médias de taxas de compra e venda às 12h coletadas junto à amostra de participantes de mercado, valor nominal atualizado diariamente dos títulos indexados, estimativa para taxa Selic do dia, curvas de juros soberanas (ETTJ) e projeções para o IGP-M e o IPCA apuradas junto aos participantes do Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA.

Mercado secundário de TPF

Divulga as taxas de compra, venda e indicativa, os PUs e os intervalos indicativos correspondentes aos títulos públicos federais em mercado, emitidos de forma competitiva.

Divulgação: diária.

Horário: a partir das 20h.

Campo no Feed Informação Descrição
tipo_titulo

Tipo do título

Código para tipo do título

expressao

Expressão

Forma de expressão da taxa (texto)

data_vencimento

Data de vencimento

Data de vencimento (aaaa-mm-dd)

data_referencia

Data de referência

Data de referência (aaaa-mm-dd)

codigo_selic

Código Selic do título

Código Selic do título (texto)

data_base

Data base/emissão

Data base (aaaa-mm-dd) para prefixados/data da primeira emissão

taxa_compra

Taxa de compra

Taxa de compra (4 casas decimais)

taxa_venda

Taxa de venda

Taxa de venda (4 casas decimais)

taxa_indicativa

Taxa indicativa

Taxa indicativa (4 casas decimais)

intervalo_min_d0

Intervalo mínimo em D0

Intervalo indicativo mínimo D-0 (4 casas decimais)

intervalo_max_d0

Intervalo máximo em D0

Intervalo indicativo máximo D-0 (4 casas decimais)

intervalo_min_d1

Intervalo mínimo em D1

Intervalo indicativo mínimo D-1 (4 casas decimais)

intervalo_max_d1

Intervalo máximo em D1

Intervalo indicativo máximo D-1(4 casas decimais)

pu

PU

Preço unitário (6 casas decimais)

VNA

Valores nominais atualizados diariamente para LFT, NTN-B e NTN-C em mercado.

Divulgação: diária.

Horário: a partir das 10h.

Campo no Feed Informação Descrição
data_referencia

Data de referência

Data de referência do arquivo (aaaa-mm-dd)

titulos

Tipo do título

Código para tipo do título

codigo_selic

Código Selic do título

Código Selic do título (texto)

index

Index

Correção utilizada (2 casas decimais)

tipo_correcao

Tipo de correção

Tipo de correção F (Final), P (Projeção) e O (Oficial) (texto)

data_validade

Data de validade

Data de início do uso da correção utilizada (aaaa-mm-dd)

vna

VNA

Valor nominal atualizado (6 casas decimais)

Curva de juros

Curvas de juros zero-cupom soberanas extraídas a partir das taxas dos títulos públicos prefixados e atrelados ao IPCA, bem como inflação implícita nas curvas.

Divulgação: diária.

Horário: a partir das 20h.

Campo no Feed Informação Descrição
data_referencia

Data de referência

Data de Referência (aaaa-mm-dd)

Bloco parâmetros:

Campo no Feed Informação Descrição
grupo_indexador

Grupo de indexador

Indexador (IPCA ou prefixado) (texto)

b1

B1

Parâmetro beta 1 (até 16 casas decimais)

b2

B2

Parâmetro beta 2 (até 16 casas decimais)

b3

B3

Parâmetro beta 3 (até 16 casas decimais)

b4

B4

Parâmetro beta 4 (até 16 casas decimais)

l1

L1

Parâmetro lambda 1 (até 16 casas decimais)

l2

L2

Parâmetro lambda 2 (até 16 casas decimais)

Bloco erros:

Campo no Feed Informação Descrição
tipo_titulo

Tipo do título

Sigla do título (texto)

codigo_selic

Código Selic do título

Código Selic do título (texto)

data_vencimento

Data de vencimento

Data de vencimento (aaaa-mm-dd)

valor_erro

Erro

Erro entre a TIR do modelo e indicativa ANBIMA (até 4 casas decimais)

ETTJ:

Campo no Feed Informação Descrição
vertice_du

Vértice em d.u.

Prazo em dias úteis (0 casa decimal)

taxa_prefixadas

Taxa prefixada

Taxa % a.a./252 d.u. (até 4 casas decimais)

taxa_ipca

Taxa IPCA

Taxa % a.a./252 d.u. (até 4 casas decimais)

taxa_implicita

Taxa implícita

Taxa % a.a./252 d.u. (até 4 casas decimais)

Resolução 3.361:

Campo no Feed Informação Descrição
vertice_du

Vértice em d.u.

Prazo em dias úteis (0 casa decimal)

taxa

Taxa

Taxa % a.a./252 d.u. (até 4 casas decimais)

Difusão de taxas

Informações consolidadas, sobre o mercado de títulos públicos federais, divulgadas ao longo do dia. Inclui Prévia ANBIMA e resultados dos calls informados na plataforma de difusão de taxas da ANBIMA.

Divulgação: diária.

Horário: ao longo de todo dia, conforme disponibilização de novas informações.

Campo no Feed Informação Descrição
tipo_titulo

Tipo do título

Código para tipo do título

data_vencimento

Data de vencimento

Data de vencimento (aaaa-mm-dd)

codigo_isin

Código Isin

Código Isin (texto)

provedor_info

Provedor da informação

Origem da informação (call ou ANBIMA)

data_referencia

Data de referência

Data de referência da informação (aaaa-mm-dd)

horario

Horário

Hora de referência da informação (hh:mm:ss) – quando provedor for call

taxa_ind_d1

Taxa indicativa d-1

Taxa indicativa do dia anterior (4 casas decimais) – quando provedor for ANBIMA

intervalo_ind_max

Intervalo máximo indicativo

Intervalo indicativo máximo (4 casas decimais) – quando provedor for ANBIMA

intervalo_ind_min

Intervalo mínimo indicativo

Intervalo indicativo mínimo (4 casas decimais) – quando provedor for ANBIMA

taxa_negocio

Taxa do negócio

Taxa de negócio realizado (apenas para o provedor call) (4 casas decimais)

taxa_compra

Taxa de compra

Taxa de compra (4 casas decimais)

taxa_venda

Taxa de venda

Taxa de venda (4 casas decimais)

Curva intradiária

Dados referentes às curvas de juros zero-cupom soberanas, prefixada e IPCA, extraídas a partir da coleta de spreads de compra e venda realizada pela Associação às 12h.

Divulgação: diária.

Horário: a partir das 14h.

Campo no Feed Informação Descrição
data_referencia

Data de referência

Data de referência da informação (aaaa-mm-dd)

grupo_indexador

Grupo indexador

Indica grupo de tipo de indexador (prefixado ou IPCA)

taxa

Taxa (% a.a.)

Valor da curva em D0 (4 casas decimais)

vertice

Vértice (d.u.)

Valor do vértice (sem casas decimais)

PUs intradiários

Dados dos PUs das LTN, NTN-B e NTN-F relativos aos spreads apurados às 12h e utilizados na obtenção dos resultados intradiários do IMA.

Divulgação: diária.

Horário: a partir das 14h.

Campo no Feed Informação Descrição
data_referencia

Data de referência

Data de referência (aaaa-mm-dd)

tipo_titulo

Tipo do título

Código para tipo do título

codigo_selic

Código Selic do título

Código Selic do título (texto)

data_vencimento

Data de vencimento

Data de vencimento do título (aaaa-mm-dd)

taxa_intradiaria

Taxa intradiária

Taxa intradiária (até 4 casas decimais)

pu

PU

Preço unitário intradiário (até 6 casas decimais)

tipo_pu

Tipo de PU

Tipo de PU informado (observado ou modelado)

Projeções IPCA e IGP-M

Dados relativos às apurações das projeções para o IGP-M e IPCA para o mês corrente e o mês posterior, apuradas da coleta junto aos participantes do Comitê Macroeconômico da ANBIMA.

Divulgação: nas datas de publicação oficial do IGP-M e das suas prévias (decêndios) pela FGV e nas datas de divulgação do IPCA e do IPCA-15 pelo IBGE.

Horário: conforme calendário.

Campo no Feed Informação Descrição
indice

Índice

Descrição do índice

tipo_projecao

Tipo de projeção

Projeções para o mês posterior ou projeções para o mês corrente

mes_referencia

Mês de referência

mm-aaaa – período de referência da projeção

data_coleta

Data da coleta

Representa a data da coleta do índice (formato: aaaa-mm-dd)

variacao_projetada

Variação projetada do índice

Valor referente ao índice para o período indicado

data_validade

Data de validade

Formato: aaaa-mm-dd (apenas para projeções de mês corrente). Indica data de início de uso para o padrão das NTN-B

Estimativa Selic

Estimativa da taxa Selic coletada diariamente pela ANBIMA junto a uma amostra de tesourarias

Divulgação: diária.

Horário: a partir das 9h30.

Campo no Feed Informação Descrição
data_referencia

Data de referência

Data de referência da taxa (aaaa-mm-dd)

estimativa_taxa_selic

Estimativa da taxa Selic

Estimativa da taxa Selic (% a.a./252 d.u.) (2 casas decimais)

DEBÊNTURES

Pacote desenvolvido visando à distribuição de dados indicativos do mercado secundário de debêntures, úteis na análise de riscos, bem como no estabelecimento de parâmetros para negociações desses ativos e referenciais para a marcação a mercado de posições com debêntures. Contém taxas e preços indicativos diários das debêntures apuradas pela ANBIMA, curva de crédito divulgada diariamente para diferentes níveis de risco e projeções de curto prazo para o IGP-M e o IPCA úteis para apreçamento de títulos a eles indexados.

Mercado secundário

Divulga as taxas de compra, venda e indicativa bem como os PUs correspondentes às debêntures apuradas pela ANBIMA junto a sua amostra de contribuidores.

Divulgação: diária.

Horário: a partir das 21h.

Campo no Feed Informação Descrição
grupo

Grupo

Tipo de indexador (texto)

codigo_ativo

Código do ativo

Código da debênture (texto – código Cetip)

data_referencia

Data de referência

Data de referência (aaaa-mm-dd)

emissor

Emissor

Nome do emissor (texto)*

data_vencimento

Data de vencimento

Data de vencimento (aaaa-mm-dd)

percentual_taxa

% da taxa

Remuneração (texto)

taxa_compra

Taxa de compra

Taxa de compra (4 casas decimais)

taxa_venda

Taxa de venda

Taxa de venda (4 casas decimais)

taxa_indicativa

Taxa indicativa

Taxa indicativa (4 casas decimais)

desvio_padrao

Desvio padrão

Desvio padrão amostral (2 casas decimais)

val_min_intervalo

Valor mínimo do intervalo

Intervalo indicativo mínimo (2 casas decimais)

val_max_intervalo

Valor máximo do intervalo

Intervalo indicativo máximo (2 casas decimais)

pu

PU

Preço unitário (6 casas decimais)

percent_pu_par

Percentual do PU par

% PU par (2 casas decimais)

duration

Duration

Duration (d.u.) (sem casas decimais)

percent_reune

% REUNE

% de contribuição dos negócios na indicativa (2 casas decimais)

referencia_ntnb

Referência NTN-B

Vértice NTN-B

*Obs.: Quando a informação vier acompanhada de (*) significa que o papel tem cláusula de resgate ou amortização antecipados e quando vier acompanhada de (**) Cláusula está no período de exercício.

Curva de crédito

As curvas de crédito ANBIMA, extraídas das debêntures DI percentual, DI + spread e IPCA + spread precificadas diariamente pela Associação, refletem estruturas de spread zero-cupom sobre a curva soberana para diferentes níveis de risco.

Divulgação: diária.

Horário: a partir das 11h.

Campo no Feed Informação Descrição
data_referencia

DATA REFERÊNCIA

Data de referência (aaaa-mm-dd)

vertice_anos

VÉRTICE ANOS

Prazo em anos (até uma casa decimal)

aaa

AAA

Spread (AAA) (até 4 casas decimais)

aa

AA

Spread (AA) (até 4 casas decimais)

a

A

Spread (A) (até 4 casas decimais)

Projeções IPCA e IGP-M

Dados relativos às apurações das projeções para o IGP-M e o IPCA para o mês corrente e o mês posterior, apuradas da coleta junto aos participantes do Comitê Macroeconômico da ANBIMA.

Divulgação: nas datas de publicação oficial do IGP-M e das suas prévias (decêndios) pela FGV e nas datas das divulgações do IPCA e IPCA-15 pelo IBGE.

Horário: conforme calendário.

Campo no Feed Informação Descrição
indice

Índice

Descrição do índice

tipo_projecao

Tipo de projeção

Projeções para o mês posterior ou projeções para o mês corrente

tipo_projecao

Mês de referência

mm-aaaa – período de referência da projeção

data_coleta

Data da coleta

Representa a data da coleta do índice (formato: aaaa-mm-dd)

variacao_projetada

Variação projetada do índice

Valor referente ao índice para o período indicado

data_validade

Data de validade

Formato: aaaa-mm-dd (apenas para projeções de mês corrente). Indica data de início de uso para o padrão das NTN-B

ÍNDICES+

Constituído por dados de todos os índices de renda fixa e de Hedge Funds da ANBIMA (IMA – Índice de Mercado ANBIMA; IDA – Índice de Debêntures ANBIMA; IHFA – Índice de Hedge Funds ANBIMA; IDkA – Índice de Duração Constante ANBIMA), contempla dados de composição das carteiras teóricas, resultados diários e os dados diários de todos os componentes dos índices.

IDA carteira teórica

Dados referentes às composições das carteiras teóricas mensais dos índices da família IDA.

Divulgação: mensal, no segundo dia útil.

Horário: a partir das 11h.

Campo no Feed Informação Descrição
indice

Índice

Nome do índice (texto)

data_inicio

Data início

Data de início de vigência (aaaa-mm-dd)

data_fim

Data fim

Data de fim de vigência (aaaa-mm-dd)

codigo_titulo

Código do título

Código da debênture (texto)

emissor

Emissor

Nome do emissor (texto)

codigo_isin_titulo

Código Isin do título

Código Isin (texto)

data_vencimento

Data de vencimento

Data de vencimento (aaaa-mm-dd)

indexador

Indexador

Indexador (texto)

quantidade

Quantidade

Quantidade utilizada (0 casa decimal)

pu

PU

Preço unitário (6 casas decimais)

peso

Peso

Percentual na carteira (2 casas decimais)

peso_emissor

Peso emissor

Percentual do emissor na carteira (2 casas decimais)

quantidade_teorica

Quantidade teórica

Quantidade teórica (8 casas decimais)

IDA resultados e componentes

Resultados e composição dos índices da família IDA.

Divulgação: diária.

Horário: a partir das 11h.

Campo no Feed Informação Descrição
indice

Índice

Nome do índice (texto)

data_referencia

Data de referência

Data de referência (aaaa-mm-dd)

numero_indice

Número do índice

Número índice (6 casas decimais)

variacao_diaria

Variação diária

Variação % diária (4 casas decimais)

variacao_mensal

Variação mensal

Variação % no mês (4 casas decimais)

variacao_anual

Variação anual

Variação % no ano corrente (4 casas decimais)

variacao_ult12m

Variação últimos 12 m

Variação % nos últimos 12 meses (4 casas decimais)

variacao_ult24m

Variação últimos 24 m

Variação % nos últimos 24 meses (4 casas decimais)

duration

Duration

Duration do índice (0 casa decimal)

peso

Peso

Peso do índice no IDA-Geral (2 casas decimais)

valor_mercado

Valor de mercado

Valor de mercado da carteira do índice (2 casas decimais)

codigo

Código

Código componente (texto)

emissor

Emissor

Nome do emissor do componente (texto)

codigo_isin

Isin

Código Isin do componente (texto)

data_vencimento

Data vencimento

Data de vencimento do componente (aaaa-mm-dd)

grupo

Grupo

Indexador do componente (texto)

taxa_indicativa

Taxa indicativa

Taxa indicativa do componente (4 casas decimais)

pu

PU

Preço unitário (6 casas decimais)

pu_juros

PU de juros

Valores pagos (ex.: juros, amortizações e prêmios) (6 casas decimais)

eventos

Eventos

Tipo de evento ocorrido (texto)

peso

Peso

Peso do componente no índice (2 casas decimais)

quantidade_teorica

Quantidade teórica

Quantidade teórica do componente no índice (8 casas decimais)

valor_mercado

Valor mercado

Valor de mercado do componente no índice (2 casas decimais)

duration

Duration

Duration do componente (d.u.) (0 casa decimal)

IHFA carteira teórica

Dados referentes às composições das carteiras teóricas trimestrais do IHFA.

Divulgação: quarto dia útil de janeiro/abril/julho/outubro.

Horário: A partir das 17h.

Campo no Feed Informação Descrição
data_fim_trimestre_anterior

Data fim trim. anterior

Último dia de vigência carteira anterior (aaaa-mm-dd)

data_inicio

Data início

Data de início de vigência da carteira (aaaa-mm-dd)

data_fim

Data fim

Data de término da vigência da carteira (aaaa-mm-dd)

nome_fundo

Nome fundo

Nome do fundo (texto)

cnpj_fundo

CNPJ fundo

CNPJ do fundo (texto)

quantidade_teorica

Quantidade teórica

Quantidade teórica do componente (4 casas decimais)

valor_quota

Quota

Valor da cota na data de rebalanceamento (6 casas decimais)

valor_patrimonio_liquido

Patrimônio líquido

PL do fundo na data de rebalanceamento (2 casas decimais)

peso

Peso

% do fundo na carteira (2 casas decimais)

IHFA resultados e componentes

Resultados e composição do IHFA.

Divulgação: diária.

Horário: a partir das 11h.

Campo no Feed Informação Descrição
data_referencia

Data de referência

Data de referência (aaaa-mm-dd)

numero_indice

Número índice

Número índice (2 casas decimais)

variacao_diaria

Variação diária

Variação % diária (4 casas decimais)

variacao_mensal

Variação mensal

Variação % no mês (4 casas decimais)

variacao_anual

Variação anual

Variação % no ano corrente (4 casas decimais)

variacao_ult12m

Variação últimos 12 m

Variação % nos últimos 12 meses (4 casas decimais)

nome_fundo

Nome fundo

Nome do fundo componente (texto)

cnpj_fundo

CNPJ fundo

CNPJ do fundo componente (texto)

quantidade_teorica

Quantidade teórica

Quantidade teórica do componente (4 casas decimais)

quota

Quota

Valor da cota (6 casas decimais)

variacao_diaria_fundo

Variação diária do fundo

Variação diária da cota (4 casas decimais)

peso

Peso

Participação % do componente (2 casas decimais)

IDKA resultados

Resultados diários dos índices da família IDkA.

Divulgação: diária.

Horário: a partir das 20h.

Campo no Feed Informação Descrição
data_referencia

Data de referência

Data de referência (aaaa-mm-dd)

numero_indice

Número índice

Número índice (6 casas decimais)

variacao_diaria

Variação diária

Variação % diária (4 casas decimais)

variacao_mensal

Variação mensal

Variação % no mês (4 casas decimais)

variacao_anual

Variação anual

Variação % no ano corrente (4 casas decimais)

variacao_ult12m

Variação últimos 12 m

Variação % nos últimos 12 meses (4 casas decimais)

volatilidade

Volatilidade

Volatilidade (% a.a.) (4 casas decimais)

tx_compra

Tx. compra

Insumo de cálculo (compra (D-1)) (4 casas decimais)

tx_venda

Tx. venda

Insumo de cálculo (venda (D-0)) (4 casas decimais)

nome

Nome

Nome do índice (texto)

PU intradiário

Preços intradiários (12h) dos componentes do IRF-M, IMA-B e respectivos subíndices por faixa de prazos.

Divulgação: diária.

Horário: a partir das 14h.

Campo no Feed Informação Descrição
data_referencia

Data de referência

Data de referência (aaaa-mm-dd)

tipo_titulo

Tipo do título

código para tipo do título

codigo_selic

Código Selic

Código Selic do título (texto)

data_vencimento

Data de vencimento

Data de vencimento (aaaa-mm-dd)

taxa_intradiaria

Taxa intradiária

Taxa intradiária (até 4 casas decimais)

pu

PU

Preço unitário intradiário (até 6 casas decimais)

tipo_pu

Tipo de PU

Tipo de PU informado (observado ou modelado)

IMA resultados intradiários

Resultados intradiários (12h) do IRF-M, IMA-B e respectivos subíndices por faixa de prazos.

Divulgação: diária.

Horário: a partir das 14h.

Campo no Feed Informação Descrição
indice

Índice

Nome do índice (texto)

data_referencia

Data de referência

Data de referência (aaaa-mm-dd)

indice_intradiario

Índice intradiário

Número índice (6 casas decimais)

variacao_intradiaria

Variação intradiária

Variação % diária (até 16 casas decimais)

IMA resultados e componentes

Resultados e composição dos índices da família IMA.

Divulgação: diária.

Horário: a partir das 20h.

Campo no Feed Informação Descrição
indice

Índice

Nome do índice (texto)

data_referencia

Data de referência

Data de referência (aaaa-mm-dd)

numero_indice

Número índice

Número índice (6 casas decimais)

variacao_diaria

Variação diária

Variação % diária (até 16 casas decimais)

variacao_mensal

Variação mensal

Variação % no mês (até 16 casas decimais)

variacao_anual

Variação anual

Variação % no ano corrente (até 16 casas decimais)

variacao_ult12m

Variação últimos 12 m

Variação % nos últimos 12 meses (até 16 casas decimais)

variacao_ult24m

Variação últimos 24 m

Variação % nos últimos 24 meses (até 16 casas decimais)

duration

Duration

Duration do índice (até 16 casas decimais)

peso_indice

Peso do índice

Peso no IMA-Geral (até 16 casas decimais)

quantidade_titulos

Quantidade de títulos

Quantidade de títulos no índice (até 3 casas decimais)

valor_mercado

Valor mercado

Carteira a mercado (até 6 casas decimais)

pmr

PMR

Prazo médio de repactuação da carteira do índice em dias corridos (até 16 casas decimais)

convexidade

Convexidade

Convexidade (16 casas decimais)

yield

Yield

Yield (16 casas decimais)

redemption_yield

Redemption yield

Redemption yield (16 casas decimais)

tipo_titulo

Tipo de título

Sigla do título (texto)

data_vencimento

Data de vencimento

Data de vencimento aaaa-mm-dd)

codigo_selic

Código Selic do componente

Código Selic do componente (texto)

codigo_isin

Código Isin do componente

Código Isin do componente (texto)

taxa_indicativa

Taxa indicativa do componente

Taxa indicativa do componente (até 4 casas decimais)

pu

PU

Preço unitário (até 6 casas decimais)

pu_juros

PU de juros

Preço de juros (até 6 casas decimais)

quantidade_componentes

Quantidade do componente

Quantidade do componente (até 3 casas decimais)

quantidade_teorica

Quantidade teórica do componente

Quantidade teórica do componente (até 16 casas decimais)

valor_mercado

Valor mercado do componente

Valor de mercado do componente (até 7 casas decimais)

peso_componente

Peso do componente

Peso do componente no índice (até 16 casas decimais)

prazo_vencimento

Prazo de vencimento do componente

Prazo para vencimento do componente (0 casa decimal)

duration

Duration

Duration do componente (d.u.) (até 16 casas decimais)

pmr

PMR do componente

Prazo médio de repactuação do componente em dias corridos (até 16 casas decimais)

convexidade

Convexidade do componente

Convexidade do componente (16 casas decimais)

IMA carteira teórica

Dados relativos à carteira teórica dos índices da família IMA.

Divulgação: primeiro dia útil e dia 15 ou próximo útil.

Horário: a partir das 20h.

Campo no Feed Informação Descrição
indice

Índice

Nome do índice (texto)

data_inicio

Data início

Data de início de vigência (aaaa-mm-dd)

data_fim

Data fim

Data de fim de vigência (aaaa-mm-dd)

tipo_titulo

Tipo de título

Nome do título (texto)

codigo_selic_titulo

Código Selic do título

Código Selic do título (texto)

data_vencimento

Data de vencimento

Data de vencimento do título (aaaa-mm-dd)

codigo_isin

Código Isin do título

Código Isin do título (texto)

quantidade_indice

Quantidade do índice

Quantidade de títulos do componente alocada na carteira (até 3 casas decimais)

pu

PU

Preço unitário do título no rebalanceamento (até 6 casas decimais)

peso_indice

Peso do índice

Peso do componente no índice no rebalanceamento (até 16 casas decimais)

quantidade_teorica

Quantidade teórica

Quantidade teórica do componente no índice (até 16 casas decimais)

ÍNDICES

Constituído pelos mesmos índices do pacote Índices+, porém sem os dados diários dos componentes.

IDA carteira teórica

Dados relativos à carteira teórica dos índices da família IDA.

Divulgação: segundo dia útil do mês.

Horário: a partir das 11h.

Campo no Feed Informação Descrição
indice

Índice

Nome do índice (texto)

data_inicio

Data início

Data de início de vigência (aaaa-mm-dd)

data_fim

Data fim

Data de fim de vigência (aaaa-mm-dd)

codigo_titulo

Código do título

Código da debênture (texto)

emissor

Emissor

Nome do emissor (texto)

codigo_isin_titulo

Código Isin do título

Código Isin (texto)

data_vencimento

Data de vencimento

Data de vencimento (aaaa-mm-dd)

indexador

Indexador

Indexador (texto)

quantidade

Quantidade

Quantidade utilizada (0 casa decimal)

pu

PU

Preço unitário (6 casas decimais)

peso

Peso

Percentual na carteira (2 casas decimais)

peso_emissor

Peso emissor

Percentual do emissor na carteira (2 casas decimais)

quantidade_teorica

Quantidade teórica

Quantidade teórica (8 casas decimais)

IDA resultados

Resultados diários dos índices da família IDA.

Divulgação: diária.

Horário: a partir das 11h.

Campo no Feed Informação Descrição
indice

Índice

Nome do índice (texto)

data_referencia

Data de referência

Data de referência (aaaa-mm-dd)

numero_indice

Número do índice

Número índice (6 casas decimais)

variacao_diaria

Variação diária

Variação % diária (4 casas decimais)

variacao_mensal

Variação mensal

Variação % no mês (4 casas decimais)

variacao_anual

Variação anual

Variação % no ano corrente (4 casas decimais)

variacao_ult12m

Variação últimos 12 m

Variação % nos últimos 12 meses (4 casas decimais)

variacao_ult24m

Variação últimos 24 m

Variação % nos últimos 24 meses (4 casas decimais)

duration

Duration

Duration do índice (0 casa decimal)

peso

Peso

Peso do índice no IDA-Geral (2 casas decimais)

valor_mercado

Valor de mercado

Valor de mercado da carteira do índice (2 casas decimais)

IHFA carteira teórica

Dados da composição da carteira teórica do IHFA.

Divulgação: quarto dia útil de janeiro/abril/julho/outubro.

Horário: a partir das 17h.

Campo no Feed Informação Descrição
data_fim_trimestre_anterior

Data fim trim. ant.

Último dia de vigência carteira anterior (aaaa-mm-dd)

data_inicio

Data início

Data de início de vigência da carteira (aaaa-mm-dd)

data_fim

Data fim

Data de término da vigência da carteira (aaaa-mm-dd)

nome_fundo

Nome do fundo

Nome do fundo (texto)

cnpj_fundo

CNPJ do fundo

CNPJ do fundo (texto)

quantidade_teorica

Quantidade teórica

Quantidade teórica do componente (4 casas decimais)

valor_quota

Quota

Valor da cota na data de rebalanceamento (6 casas decimais)

valor_patrimonio_liquido

Patrimônio líquido

PL do fundo na data de rebalanceamento (2 casas decimais)

peso

Peso

% do fundo na carteira (2 casas decimais)

IHFA resultados

Resultados diários do IHFA.

Divulgação: diária.

Horário: a partir das 11h.

Campo no Feed informação Descrição
data_referencia

Data de referência

Data de referência (aaaa-mm-dd)

numero_indice

Número do índice

Número índice (2 casas decimais)

variacao_diaria

Variação diária

Variação % diária (4 casas decimais)

variacao_mensal

Variação mensal

Variação % no mês (4 casas decimais)

variacao_anual

Variação anual

Variação % no ano corrente (4 casas decimais)

variacao_ult12m

Variação últimos 12 m

Variação % nos últimos 12 meses (4 casas decimais)

IDKA resultados

Resultados diários dos índices IDkA.

Divulgação: diária.

Horário: a partir das 20h.

Campo no Feed Informação Descrição
data_referencia

Data de referência

Data de referência (aaaa-mm-dd)

nome

Índice

Nome do índice (texto)

numero_indice

Número índice

Número índice (6 casas decimais)

variacao_diaria

Variação diária

Variação % diária (4 casas decimais)

variacao_mensal

Variação mensal

Variação % no mês (4 casas decimais)

variacao_anual

Variação anual

Variação % no ano corrente (4 casas decimais)

variacao_ult12m

Variação últimos 12 m

Variação % nos últimos 12 meses (4 casas decimais)

volatilidade

Volatilidade

Volatilidade (% a.a.) (4 casas decimais)

tx_compra

Tx. compra

Insumo de cálculo (compra (D-1)) (4 casas decimais)

tx_venda

Tx. venda

Insumo de cálculo (venda (D-0)) (4 casas decimais)

IMA resultados intradiários

Resultados intradiários (12h) do IRF-M, IMA-B e respectivos subíndices por faixa de prazos.

Divulgação: diária.

Horário: a partir das 14h.

Campo no Feed Informação Descrição
indice

Índice

Nome do índice

data_referencia

Data de referência

Data de referência (aaaa-mm-dd)

indice_intradiario

Índice intradiário

Número índice (até 6 casas decimais)

variacao_intradiaria

Variação intradiária

Variação % diária (até 16 casas decimais)

IMA resultados

Resultados diários dos índices da família IMA.

Divulgação: diária.

Horário: a partir das 20h.

Campo no Feed Informação Descrição
indice

Índice

Nome do índice (texto)

data_referencia

Data de referência

Data de referência (aaaa-mm-dd)

numero_indice

Número índice

Número índice (6 casas decimais)

variacao_diaria

Variação diária

Variação % diária (até 16 casas decimais)

variacao_mensal

Variação mensal

Variação % no mês (até 16 casas decimais)

variacao_anual

Variação anual

Variação % no ano corrente (até 16 casas decimais)

variacao_ult12m

Variação últimos 12 m

Variação % nos últimos 12 meses (até 16 casas decimais)

variacao_ult24m

Variação últimos 24 m

Variação % nos últimos 24 meses (até 16 casas decimais)

duration

Duration

Duration do índice (até 16 casas decimais)

peso_indice

Peso do índice

Peso no IMA-Geral (até 16 casas decimais)

quantidade_titulos

Quantidade de títulos

Quantidade de títulos no índice (até 3 casas decimais)

valor_mercado

Valor mercado

Carteira a mercado (até 6 casas decimais)

pmr

PMR

Prazo médio de repactuação da carteira do índice em dias corridos (até 16 casas decimais)

convexidade

Convexidade

convexidade (16 casas decimais)

yield

Yield

Yield (16 casas decimais)

redemption_yield

Redemption yield

Redemption yield (16 casas decimais)

IMA carteira teórica

Dados da composição das carteiras teóricas dos índices da família IMA.

Divulgação: primeiro dia útil e dia 15 ou próximo útil.

Horário: a partir das 20h.

Campo no Feed Informação Descrição
indice

Índice

Nome do índice (texto)

data_inicio

Data início

Data de início de vigência (aaaa-mm-dd)

data_fim

Data fim

Data de fim de vigência (aaaa-mm-dd)

tipo_titulo

Tipo de título

Nome do título (texto)

codigo_selic_titulo

Código Selic do título

Código Selic do título (texto)

codigo_isin

Código Isin do título

Código Isin do título (texto)

data_vencimento

Data de vencimento

Data de vencimento do título (aaaa-mm-dd)

quantidade_indice

Quantidade de títulos

Quantidade de títulos do componente alocada na carteira (até 3 casas decimais)

pu

PU

Preço unitário do título no rebalanceamento (até 6 casas decimais)

peso_indice

Peso do índice

Peso do componente no índice no rebalanceamento (até 16 casas decimais)

quantidade_teorica

Quantidade teórica

Quantidade teórica do componente no índice (até 16 casas decimais)

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS (CRI E CRA)

Pacote desenvolvido visando a distribuição de dados indicativos de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), úteis na análise de riscos, bem como no estabelecimento de parâmetros para negociações desses ativos. Contém taxas médias indicativas e os preços unitários (PUs) apurados pela ANBIMA e projeções de curto prazo para o IGP-M e o IPCA úteis para apreçamento de títulos a eles indexados.

Mercado Secundário

Divulga as taxas de compra, venda e indicativa bem como os PUs apurados pela ANBIMA, correspondentes aos CRIs e CRAs.

A API irá exibir todos os resultados referentes à última data de referência disponível. Há a possibilidade de consulta por data (AAAA-MM-DD).

Divulgação: diária.

Horário: a partir das 20h.

Campo no Feed Informação Descrição
data_referencia

Data de Referência

Data de referência das informações disponibilizadas

emissor

Emissor

Securitizadora responsável pela emissão do papel

originador_credito

Risco de crédito

Empresa que concedeu o crédito para o empreendimento imobiliário ou para a produção rural

serie

Série

Indica a série do papel

emissao

Emissão

Indica o número da emissão do papel

codigo_ativo

Código do Ativo

Código do ativo de CRI ou CRA presente na base ANBIMA

data_vencimento

Data de Vencimento

Data de vencimento do papel

percentual_taxa

Taxa Correção

Taxa de remuneração do papel

taxa_compra

Taxa de Compra.

Média da taxa de compra do papel

taxa_venda

Taxa de Venda

Média da taxa de venda do papel

taxa_indicativa

Taxa Indicativa

Taxa indicativa calculada pela ANBIMA, utilizada como preço de referência

desvio_padrao

Desvio Padrão

Desvio padrão amostral

pu

PU

Preço do papel na determinada data

percent_pu_par

% PU Par

Percentual do PU Par

duration

Duration

Prazo médio no qual o detentor irá recuperar o investimento feito ao adquirir o papel

referencia_ntnb

Referência NTNB

Vencimento do título público quando a remuneração for em IPCA

percent_reune

Percentual Reune

Percentual de contribuição dos negócios na indicativa

val_min_intervalo

Valor Mínimo Intervalo

Valor mínimo de contribuição informado pelo mercado para a data
(informações não disponíveis)

val_max_intervalo

Valor Máximo Intervalo

Valor máximo de contribuição informado pelo mercado para a data
(informações não disponíveis)

tipo_remuneracao

Tipo de Remuneração

Informa o tipo de remuneração do papel

taxa_correcao

Taxa de Remuneração

Taxa de remuneração do papel

Projeções IPCA e IGP-M

Dados relativos às apurações das projeções para o IGP-M e o IPCA para o mês corrente e o mês posterior, apuradas da coleta junto aos participantes do Comitê Macroeconômico da ANBIMA.

Na API há a possibilidade de consulta por mês (MM) e ano (AAAA).

Divulgação: nas datas de publicação oficial do IGP-M e das suas prévias (decêndios) pela FGV e nas datas das divulgações do IPCA e IPCA-15 pelo IBGE.

Horário: conforme calendário.

Campo no Feed Informação Descrição
indice

Índice

Descrição do índice

tipo_projecao

Tipo de projeção

Projeções para o mês posterior ou projeções para o mês corrente

mes_referencia

Mês de referência

Período de referência da projeção

data_coleta

Data da coleta

Representa a data da coleta do índice

variacao_projetada

Variação projetada do índice

Valor referente ao índice para o período indicado

data_validade

Data de validade

Indica data de início de uso para o padrão das NTN-B